7 критериев оценки работающей торговой системы

Работающая торговая система предлагает трейдерам способ вести торговлю на Forex без вовлечения эмоций и прочих отвлекающих факторов.

Работающую торговую систему можно легко проверить на прочность с помощью различных платформ для тестирования на основе событий прошедших временных периодов на рынке Forex, которые предоставляет торговая платформа МетаТрейдер и другие поставщики программного обеспеспечения.

Вы можете построить работающую торговую систему из различных компонентов. Например, вы можете использовать лучшие скользящие средние на Forex, если вы являетесь ярым приверженцем сухого технического анализа. На скользящих средних можно построить действительно прибыльную торговую стратегию. Но, перед тем как использовать данные технические помощники, блог Forexone рекомендует протестировать их работоспособность и прибыльность в игре на бирже валюты на демо-счёте компании-брокера, в которой открыт ваш реальный торговый счёт.
Работающая торговая система

Работающая торговая система и ее критерии оценки

Как только вы обзавелись торговой системой, очень важно иметь возможность правильно её проанализировать, чтобы максимально продуктивно использовать её возможности для получения прибыли. Большинство из этих критериев можно рассчитать автоматически с помощью вашей торговой платформы:

  1. Изучите кривую капитала.
    Если линия капитала колеблющаяся, тогда и сама система будет нестабильной. Система может использовать любое количество индикаторов, но на практике результаты будут в основном случайными.

    Однако, если линия капитала близка к идеальной прямой идущей вверх, тогда система слишком хороша, чтобы быть правдой. Изучите её пристально, чтоб убедиться, что это не подбор ожиданий касательно будущих результатов. Также убедитесь, что она не использует стратегий с нерациональным определением размера позиций, как стратегия Мартингейла.

    Работающая торговая система покажет объективно сглаженную медленно поднимающуюся вверх линию, которая работает в разных рыночных условиях.
  2. Compound Annual Return.
    CAR показывает, насколько портфолио окупается в течение года. Высокий показатель CAR естественно выглядит привлекательно, но это не всегда лучший критерий для оценки работающей торговой системы, так как он абсолютно не принимает во внимание риски.
  3. Compound Annual Return divided by Maximum Drawdown.
    CAR/MDD подходит для оценки работоспособности системы, так как он анализирует процентный ежегодный прирост в соотношении с коэффициентом максимального падения стоимости. Коэффициент максимального падения стоимости – это индикатор риска снижения и убытков за определённый период времени.

    Как правило, чем выше показатель CAR/MDD, тем более сглаженной будет кривая капитала и тем лучше будет система.
  4. Фактор прибыли.
    Показатель фактора прибыли может быть хорошим критерием оценки, так как он разделяет прибыль победителей и убытки проигравших. Это быстрый способ посмотреть оценить шансы на прибыльность выбранной вами системы.
  5. Соотношение риска-вознаграждения.
    Это очень важный показатель, который поможет не только оценить систему, но и разработать оптимальный подход к формированию размеров торговых лотов.
  6. Коэффициент Шарпа.
    Очень популярный критерий оценки системы, который показывает, сколько прибыли вы получите от дополнительной волатильности за удержание торгов. Чем выше этого коэффициент, тем лучше система.
  7. Коэффициент К.
    Измеряет постоянность окупаемости валюты во времени. Он выполняет хорошую работу, измеряя риски в соотношении с доходами, а также управляет линейной регрессией кривой  VAMI (месячного индекса добавленной стоимости).

Определите прибыльность торговой системы на Форекс

Каждый из 7 вышеперечисленных показателей поможет вам понять, насколько работающая торговая система, которую вы выбрали, является прибыльной на рынке Форекс, а также поможет найти способ взять по максимуму от её функциональных возможностей.

Расскажите про статью в соцсетях и узнайте мнения других людей!

← Комментировать