Handel ze wskaźnikiem stochastycznym: Jak ulepszyć swoje strategie?

Wskaźnik stochastyczny jest oscylatorem wykorzystywanym w analizie technicznej. Stochastic śledzi związek między każdą ceną zamknięcia a ostatnim zakresem wzlotów i upadków. Stochastic mierzy zdolność byczych lub niedźwiedzich inwestorów do zamknięcia ceny w pobliżu dziennego maksimum lub minimum.

Co to jest Stochastic?

Stochastic (lub oscylator stochastyczny) to wskaźnik opracowany przez George'a Lane'a, który składa się z dwóch linii znanych jako %K i %D. Opiera się on na fakcie, że gdy ceny rosną, cena zamknięcia jest bliżej szczytów dnia, a gdy ceny spadają, cena zamknięcia jest bliżej dołków sesji. Stochastic jest obliczany biorąc pod uwagę cenę zamknięcia sesji i zakres cen dla okresu obliczeniowego. Następnie wyjaśnimy stosowane formuły.

Wzory do obliczania dwóch linii wskaźnika stochastycznego są następujące: %K=100*(C-Min)/(Max-Min), gdzie:

• C= Bieżące zamknięcie;
• Min= Minimalna liczba ostatnich sesji, zgodnie z wybranymi ramami czasowymi P;
• Max= Maksymalna liczba ostatnich sesji, zgodnie z wybranymi ramami czasowymi P;
• %D= Prosta średnia krocząca %K w n okresach.

Aby obliczyć %K, zwykle używamy wartości 14 dla P, tj. 14 sesji. Podobnie, dla %D używamy wartości n pomiędzy 3 a 5 okresami. Innymi słowy, %D jest średnią ruchomą pomiędzy 3 a 5 okresami %K. Stąd %D jest wygładzonym lub spłaszczonym wskaźnikiem %K. Należy również pamiętać, że prosta średnia krocząca jest średnią arytmetyczną wybranej stałej liczby obserwacji. Dla każdego nowego okresu brana jest najnowsza wartość, a najstarsza jest odrzucana.

Ta klasyczna stochastyczna znana jest jako szybka stochastyczna. Używana jest również inna wersja (wolna stochastyczna), która wykorzystuje 3 parametry, z których ostatnim jest nowe wygładzanie zastosowane do linii, którego domyślną wartością (dla n) jest zwykle 3.

Jaki jest cel funkcji Stochastic?

Funkcjonalność Stochastic jest widoczna, gdy wartości nie wykazują silnego trendu. Służy do identyfikacji różnych zygzaków, przez które przechodzą ceny i daje sygnały kupna i sprzedaży. Stochastic to standardowy wskaźnik, który porusza się w skali od 0 do 100 i ma dwie strefy lub poziomy, które nabierają szczególnego znaczenia, gdy wskaźnik je osiągnie. Stochastic wskazuje, że:

• Aktywa są wyprzedane, jeśli linie stochastyczne (%K, %D) znajdują się w strefie między 0 a 20;
• Aktywa są wykupione, jeśli linie stochastyczne znajdują się między 80 a 100.

Należy pamiętać, że sygnały zmiany trendu wysyłane przez wskaźnik Stochastic są silniejsze, jeśli znajduje się on w strefie wykupienia lub wyprzedania.

Strategie wykorzystujące wskaźnik Stochastic

Korzystając ze wskaźnika Stochastic, można zastosować kilka skutecznych strategii opartych na obserwowaniu przecięcia linii. Jeden silny sygnał kupna pojawia się, gdy linia %K przecina linię %D od dołu do góry, zwłaszcza jeśli występuje w strefie wyprzedania, wskazując na możliwe odwrócenie rynku w górę. Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy linia %K przecina linię %D od góry do dołu, zwłaszcza w strefie wykupienia, wskazując na możliwe odwrócenie trendu spadkowego. Sygnały te pomagają inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje w obliczu niepewności rynkowej.

Przełamania linii oznaczają zmianę kierunku ruchu cen, ale problem polega na tym, że niemożliwe jest ilościowe określenie amplitudy tego ruchu. Należy zauważyć, że kiedy mówimy o sygnałach kupna, mamy na myśli, że inwestor powinien otworzyć pozycję długą lub zamknąć pozycję krótką. Analogicznie, sygnał sprzedaży oznacza otwarcie pozycji krótkiej lub zamknięcie pozycji długiej.

Inną strategią wykorzystania wskaźnika Stochastic jest obserwacja zachowania linii %K i %D, gdy wychodzą one ze stref wykupienia i wyprzedania. Sygnał kupna pojawia się, gdy obie linie zaczynają poruszać się w górę i opuszczają strefę wyprzedania, wskazując na możliwy początek wzrostu. Jednocześnie sygnał sprzedaży pojawia się, gdy linie %K i %D kierują się w dół i opuszczają strefę wykupienia, co może zwiastować zbliżający się spadek. Te odwrócenia pomagają wychwycić kluczowe momenty na rynku i podejmować decyzje w odpowiednim momencie.

Strategie z dywergencjami na Stochastic

Inną strategią jest wykorzystanie dywergencji na oscylatorze stochastycznym, gdy linie %K i %D są porównywane z ruchem notowań. W przypadku byczej dywergencji, gdy ceny spadają, ale oscylator wykazuje wzrost, należy rozważyć zakup z ochronnym stopem poniżej ostatniego minimum. Z kolei w przypadku niedźwiedziej dywergencji, gdy ceny rosną, ale oscylator wykazuje spadek, zaleca się krótką sprzedaż i umieszczenie stop loss powyżej ostatniego maksimum. Takie rozbieżności pomagają zidentyfikować ukryte sygnały i chronić transakcje przed nieoczekiwanymi zwrotami na rynku.

Zalecenia handlowe dotyczące korzystania ze Stochastic

Jeśli rynek jest w trendzie, zwrotnice wskaźnika Stochastic poza strefami wykupienia i wyprzedania mogą być doskonałym momentem na zwiększenie pozycji w kierunku obecnego trendu. Jeśli rynek znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, rozsądnie jest zwiększyć długie pozycje, gdy linia %K przecina linię %D od góry. Z kolei w przypadku silnego trendu spadkowego warto zwiększać pozycje krótkie, gdy linia %K przecina linię %D od dołu. 

Strategia ta pomaga podążać za głównym trendem i optymalizować punkty wejścia na rynek, wzmacniając swoje pozycje. Ta strategia piramidy z oscylatorem stochastycznym znacznie zwiększy zyski z wygrywających pozycji. Pamiętaj, że musisz być znacznie bardziej rygorystyczny ze stop lossami (ograniczanie strat).

Podsumowanie

Wskaźnik stochastyczny jest wszechstronnym narzędziem, które może znacznie poprawić decyzje handlowe, zarówno na rynku trendowym, jak i bocznym. Jego zdolność do wychwytywania sygnałów kupna i sprzedaży, zwłaszcza w obszarach wykupienia i wyprzedania, czyni go cennym pomocnikiem dla traderów. Właściwe wykorzystanie tego oscylatora może zwiększyć skuteczność strategii i pomóc w reagowaniu na zmiany rynkowe w odpowiednim czasie.