Торговля с индикатором Stochastic: Как улучшить свои стратегии?

Индикатор Stochastic - это осциллятор, используемый в техническом анализе. Stochastic отслеживает связь между каждой ценой закрытия и недавним диапазоном максимумов и минимумов.
Stochastic измеряет способность бычьих или медвежьих инвесторов закрывать цену вблизи максимума или минимума за день.

Что такое Stochastic?

Stochastic (или стохастический осциллятор) - это индикатор, разработанный Джорджем Лейном и состоящий из двух линий, известных как %K и %D. Он основан на том, что когда цены растут, цена закрытия находится ближе к максимумам дня и когда цены падают, цена закрытия ближе к минимумам сессии. Stochastic рассчитывается с учетом цены закрытия сессии и ценового диапазона за расчетный период. Далее мы расскажем об используемых формулах.

Формулы для расчета двух линий стохастического индикатора выглядят следующим образом: %K=100*(C-Min)/(Max-Min), где:

• C= Текущее закрытие;
• Min= Минимальное количество последних сессий, в соответствии с выбранным таймфреймом P;
• Max= Максимальное количество последних сессий, в зависимости от выбранного таймфрейма P;
• %D= Простое скользящее среднее значение %K за n периодов.

Для расчета %K мы обычно используем значение 14 для P, то есть 14 сессий. Аналогично, для %D мы используем значение n между 3 и 5 периодами. Другими словами, %D - это скользящее среднее между 3 и 5 периодами %K. Следовательно, %D - это сглаженный или уплощенный индикатор %K. Следует также помнить, что простое скользящее среднее — это среднее арифметическое выбранного постоянного количества наблюдений. Для каждого нового периода берется самое последнее значение, а самое старое отбрасывается.

Этот классический Stochastic, известен как быстрый Stochastic. Также используется другая версия (медленный Stochastic) использует 3 параметра, последний из которых - новое сглаживание, применяемое к линиям, значение которого по умолчанию (для n) обычно равно 3.

Каково назначение Stochastic?

Функциональность Stochastic видна, когда значения не имеют сильных трендов. Он используется для определения различных зигзагов, по которым движутся цены, и дает сигналы на покупку и продажу. Stochastic - это стандартный индикатор, который движется по шкале от 0 до 100 и имеет две зоны или уровня, которые приобретают особое значение, когда индикатор их достигает. Stochastic указывает на то, что:

• Актив перепродан, если стохастические линии (%K, %D) находятся в зоне между 0 и 20;
• Актив перекуплен, если стохастические линии находятся между 80 и 100.

Запомните, что сигналы о смене тренда, подаваемые Stochastic, сильнее, если Stochastic находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Стратегии с использованием индикатора Stochastic

Используя индикатор Stochastic, можно следовать нескольким эффективным стратегиям, основанным на наблюдении за пересечением линий. Один из сильных сигналов на покупку возникает, когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх, особенно если это происходит в зоне перепроданности, указывая на возможный разворот рынка вверх. Сигнал на продажу появляется, когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз, особенно в зоне перекупленности, что свидетельствует о вероятном развороте тренда вниз. Эти сигналы помогают трейдерам принимать более осознанные решения в условиях рыночной неопределенности.

Разрывы линий означают изменение направления движения цены, но проблема в том, что невозможно количественно определить амплитуду движения. Следует отметить, что, когда мы говорим о сигналах на покупку, мы имеем в виду, что инвестор должен открыть длинную позицию или закрыть короткую. Аналогично, сигнал на продажу означает открытие короткой или закрытие длинной позиции.

Еще одной стратегией использования Stochastic является наблюдение за поведением линий %K и %D при выходе из зон перекупленности и перепроданности. Сигнал на покупку возникает, когда обе линии начинают двигаться вверх и покидают зону перепроданности, указывая на возможное начало роста. В то же время сигнал на продажу появляется, если линии %K и %D поворачивают вниз и выходят из зоны перекупленности, что может предвещать скорый спад. Эти развороты помогают вовремя уловить ключевые моменты на рынке и принимать решения в правильный момент.

Стратегии с дивергенциями на Stochastic

Еще одной стратегией является использование дивергенций на стохастическом осцилляторе, когда линии %K и %D сравниваются с движением котировок. В случае бычьей дивергенции, когда цены снижаются, но осциллятор показывает рост, стоит рассмотреть покупку с установкой защитного стопа ниже последнего минимума. Напротив, при медвежьей дивергенции, когда цены растут, но осциллятор показывает снижение, рекомендуется продавать короткие позиции и размещать стоп-лосс выше последнего максимума. Такие дивергенции помогают выявлять скрытые сигналы и защищать свои сделки от неожиданных разворотов рынка.

Торговые рекомендации по использованию Stochastic

Если рынок трендовый, пересечения индикатора Stochastic за пределами зон перекупленности и перепроданности могут стать отличным моментом для увеличения позиций в направлении текущего тренда. Если рынок движется в сильном восходящем тренде, целесообразно увеличивать длинные позиции, когда линия %K пересекает линию %D сверху. Наоборот, при сильном нисходящем тренде стоит наращивать короткие позиции всякий раз, когда линия %K пересекает линию %D снизу. 

Такая стратегия помогает следовать за основным трендом и оптимизировать точки входа на рынке, усиливая ваши позиции. Эта стратегия пирамиды со стохастическим осциллятором значительно увеличит прибыль по выигрышным позициям. Помните, что вам нужно быть гораздо более строгими со стоп-лоссами (ограничивающими убытки).

Заключение

Индикатор Stochastic — это универсальный инструмент, который может значительно улучшить ваши торговые решения, будь то на трендовом рынке или в условиях бокового движения. Его способность улавливать сигналы на покупку и продажу, особенно в зонах перекупленности и перепроданности, делает его ценным помощником для трейдеров. Грамотное применение этого осциллятора способно повысить эффективность ваших стратегий и помочь вовремя реагировать на рыночные изменения.