Handel mit dem Stochastik-Indikator: Wie können Sie Ihre Strategien verbessern?

Der Stochastik-Indikator ist ein Oszillator, der in der technischen Analyse verwendet wird. Der Stochastik-Indikator verfolgt die Beziehung zwischen jedem Schlusskurs und der jüngsten Spanne von Höchst- und Tiefstwerten. Die Stochastik misst die Fähigkeit von Anlegern, die auf steigende oder fallende Kurse setzen, einen Kurs in der Nähe des Tageshochs oder -tiefs zu schließen.

Was ist Stochastik?

Die Stochastik (oder der Stochastik-Oszillator) ist ein von George Lane entwickelter Indikator, der aus zwei Linien besteht, die als %K und %D bezeichnet werden. Er basiert auf der Tatsache, dass bei steigenden Kursen der Schlusskurs näher an den Tageshöchstständen und bei fallenden Kursen näher an den Tiefstständen der Sitzung liegt. Die Stochastik wird unter Berücksichtigung des Schlusskurses der Sitzung und der Kursspanne für den Berechnungszeitraum berechnet. Im Folgenden werden die verwendeten Formeln erläutert.

Die Formeln zur Berechnung der beiden Linien des Stochastik-Indikators lauten wie folgt: %K=100*(C-Min)/(Max-Min), wobei:

• C= Aktueller Schlusskurs;
• Min= Mindestanzahl der letzten Sitzungen, entsprechend dem gewählten Zeitrahmen P;
• Max= Maximale Anzahl der letzten Sitzungen, entsprechend dem ausgewählten Zeitrahmen P;
• %D= Einfacher gleitender Durchschnitt von %K über n Perioden.

Für die Berechnung von %K verwenden wir in der Regel den Wert 14 für P, d. h. 14 Sitzungen. In ähnlicher Weise verwenden wir für %D einen Wert von n zwischen 3 und 5 Perioden. Mit anderen Worten: %D ist ein gleitender Durchschnitt zwischen 3 und 5 Perioden von %K. Folglich ist %D ein geglätteter oder abgeflachter %K-Indikator. Es sei auch daran erinnert, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt das arithmetische Mittel einer ausgewählten konstanten Anzahl von Beobachtungen ist. Für jede neue Periode wird der jüngste Wert genommen und der älteste Wert verworfen.

Diese klassische Stochastik ist auch als schnelle Stochastik bekannt. Eine andere Version wird ebenfalls verwendet (langsame Stochastik) und verwendet 3 Parameter, von denen der letzte die neue Glättung ist, die auf die Linien angewendet wird und deren Standardwert (für n) normalerweise 3 ist.

Was ist der Zweck von Stochastic?

Die Funktion der Stochastik kommt zum Tragen, wenn die Werte keine starke Tendenz aufweisen. Sie wird verwendet, um die verschiedenen Zickzacklinien zu identifizieren, durch die sich die Kurse bewegen, und gibt Kauf- und Verkaufssignale. Die Stochastik ist ein Standardindikator, der sich auf einer Skala von 0 bis 100 bewegt und zwei Zonen oder Niveaus aufweist, die eine besondere Bedeutung erlangen, wenn der Indikator sie erreicht. Die Stochastik zeigt dies an:

• Ein Vermögenswert ist überverkauft, wenn sich die Stochastik-Linien (%K, %D) in der Zone zwischen 0 und 20 befinden;
• Ein Vermögenswert ist überkauft, wenn die Stochastik-Linien zwischen 80 und 100 liegen.

Denken Sie daran, dass die von der Stochastik ausgegebenen Trendänderungssignale stärker sind, wenn sich die Stochastik in einer überkauften oder überverkauften Zone befindet.

Strategien mit dem Stochastik-Indikator

Mit Hilfe des Stochastik-Indikators können Sie mehrere wirksame Strategien verfolgen, die auf der Beobachtung des Überschreitens der Linien basieren. Ein starkes Kaufsignal tritt auf, wenn die %K-Linie die %D-Linie von unten nach oben kreuzt, insbesondere wenn dies in einer überverkauften Zone geschieht, was auf eine mögliche Marktumkehr nach oben hinweist. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die %K-Linie die %D-Linie von oben nach unten kreuzt, insbesondere in einer überkauften Zone, was auf eine mögliche Trendumkehr nach unten hindeutet. Diese Signale helfen Händlern, angesichts der Marktunsicherheit fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Linienbrüche bedeuten einen Richtungswechsel in der Kursbewegung, aber das Problem ist, dass es unmöglich ist, die Amplitude der Bewegung zu quantifizieren. Wenn wir von Kaufsignalen sprechen, bedeutet dies, dass ein Anleger eine Long-Position eröffnen oder eine Short-Position schließen sollte. In ähnlicher Weise bedeutet ein Verkaufssignal die Eröffnung einer Short-Position oder die Schließung einer Long-Position.

Eine weitere Strategie zur Verwendung der Stochastik besteht darin, das Verhalten der %K- und %D-Linien zu beobachten, wenn sie sich aus den überkauften und überverkauften Zonen herausbewegen. Ein Kaufsignal entsteht, wenn beide Linien beginnen, sich nach oben zu bewegen und die überverkaufte Zone zu verlassen, was auf einen möglichen Beginn des Wachstums hinweist. Gleichzeitig entsteht ein Verkaufssignal, wenn die %K- und %D-Linien nach unten drehen und den überkauften Bereich verlassen, was einen bevorstehenden Rückgang ankündigen kann. Diese Umkehrungen helfen, die Schlüsselmomente auf dem Markt zu erkennen und im richtigen Moment Entscheidungen zu treffen.

Strategien mit Divergenzen bei der Stochastik

Eine weitere Strategie ist die Verwendung von Divergenzen auf dem Stochastik-Oszillator, wenn die %K- und %D-Linien mit der Bewegung der Notierungen verglichen werden. Im Falle einer zinsbullischen Divergenz, d. h. wenn die Kurse fallen, der Oszillator aber einen Anstieg anzeigt, sollten Sie einen Kauf mit einem schützenden Stopp unterhalb des letzten Tiefs in Betracht ziehen. Im Gegensatz dazu wird bei einer bärischen Divergenz, d. h. wenn die Kurse steigen, der Oszillator aber einen Rückgang anzeigt, empfohlen, Leerverkäufe zu tätigen und einen Stopp-Loss über dem letzten Hoch zu platzieren. Solche Divergenzen helfen dabei, versteckte Signale zu erkennen und Ihre Trades vor unerwarteten Marktumkehrungen zu schützen.

Handelsempfehlungen zur Verwendung der Stochastik

Befindet sich der Markt in einem Trend, können Überkreuzungen des Stochastik-Indikators außerhalb der überkauften und überverkauften Zonen ein guter Zeitpunkt sein, um Positionen in Richtung des aktuellen Trends zu erhöhen. Befindet sich der Markt in einem starken Aufwärtstrend, ist es ratsam, Long-Positionen zu erhöhen, wenn die %K-Linie die %D-Linie von oben kreuzt. In einem starken Abwärtstrend hingegen lohnt es sich, Short-Positionen zu erhöhen, wenn die %K-Linie die %D-Linie von unten kreuzt. 

Diese Strategie hilft Ihnen, dem Haupttrend zu folgen und Ihre Einstiegspunkte auf dem Markt zu optimieren und Ihre Positionen zu stärken. Diese Pyramidenstrategie mit einem Stochastik-Oszillator wird Ihre Gewinne bei Gewinnpositionen erheblich steigern. Denken Sie daran, dass Sie bei den Stop-Losses (Verlustbegrenzung) sehr viel strenger vorgehen müssen.

Fazit

Der Stochastik-Indikator ist ein vielseitiges Instrument, das Ihre Handelsentscheidungen erheblich verbessern kann, ob in einem Trendmarkt oder in einem Seitwärtsmarkt. Seine Fähigkeit, Kauf- und Verkaufssignale zu erkennen, insbesondere in überkauften und überverkauften Bereichen, macht ihn zu einem wertvollen Helfer für Händler. Der richtige Einsatz dieses Oszillators kann die Effizienz Ihrer Strategien erhöhen und Ihnen helfen, rechtzeitig auf Marktveränderungen zu reagieren.