Что такое просадки в трейдинге и как ими управлять?

Стремление к полному контролю над рынками — цель, которую разделяет большинство трейдеров. В идеале это означает исключение всех потерь, отказ от решений, принимаемых под влиянием эмоций, и никогда не совершать сделки на основе иррациональных критериев. К сожалению, невозможно предсказать все движения рынка и ориентироваться, не совершая ошибок. В трейдинге, как и в инвестировании, периоды потерь, известные как просадки, являются фактом жизни. Как управлять просадками в трейдинге? Давайте узнаем в этой статье.

Что нужно знать о просадках в трейдинге?

Просадка в торговле — это уменьшение капитала трейдера по сравнению с предыдущим пиком за определенный период. Часто она выражается в процентах, но может быть определена и в долларах, если это более актуально для конкретного трейдера. Например, если баланс вашего торгового счета достигает 10 000 евро, затем падает до 9 000 евро, после чего снова поднимается выше 10 000 евро, то это означает, что на счете произошла просадка 10%.

Следует отметить, что просадка важна для оценки волатильности и рисков, связанных с инвестициями. Она измеряет глубину падения с предыдущего пика. Таким образом, она дает представление о том, как инвестиционный или торговый счет может повести себя в неблагоприятных рыночных условиях.

Различие между просадкой и убытками

Следует также помнить, что просадка — это не только мера убытков, но и показатель волатильности. Когда стоимость актива или счета остается ниже своего предыдущего пика в течение длительного периода, потенциальная просадка увеличивается. Это означает, что восстановление может потребовать больше времени и усилий. Более того, когда трейдер оценивает просадку, он обязательно должен учитывать время, необходимое для полного восстановления после падения.

Более того, краткосрочной просадкой легче управлять, чем длительной, поскольку скорость восстановления инвестиций является решающим фактором. Однако необходимо также различать просадки и убытки. В общем случае просадки относятся в основном к показателю «пик — впадина». Убытки, как правило, представляют собой разницу между ценой покупки и текущей ценой актива или ценой выхода из него.

Как рассчитать торговую просадку?

Для расчета просадки в торговле необходимо определить максимальное снижение капитала относительно предыдущего максимума. Этот показатель обычно выражается в процентах. Рассмотрим пример: начальный капитал составляет 100 евро. Чтобы определить просадку, нужно сравнить эту сумму с наивысшей точкой, которую достиг ваш счет. Допустим, максимальное значение счета было 120 евро, а затем оно снизилось до 70 евро. Просадка будет равна разнице между этими значениями — 50 евро (120 евро - 70 евро).

Формула для расчета просадки в процентах выглядит следующим образом: Просадка (DD)% = ((Pmax - Pmin) / Pmax) * 100. Где Pmax — это максимальный уровень капитала, которого вы достигли, а Pmin — это минимальное значение капитала после предыдущего пика.

Просадки отражают падение капитала на счете трейдера, в частности, от пика до впадины. Поэтому важно отметить, что дно может быть определено только после достижения нового пика. Вы также должны понимать, что просадка представляет собой не убыток как таковой, а движение от пика к впадине по отношению к первоначальной сумме депозита.

Так или иначе, просадки неизбежны в трейдинге. Например, если ваш капитал достиг пика в 150 евро, а впадины в 110 евро (начиная с начального капитала в 100 евро), то общая просадка составит 40 евро (150 евро - 110 евро). Хотя ваш портфель мог принести прибыль в размере 50%, вы все равно зафиксировали просадку в размере 27% за этот период.

Насколько важны просадки в торговле?

Важность просадок в трейдинге и инвестировании невозможно переоценить. Просадки служат барометром для оценки риска и устойчивости портфеля. Они отражают реальность того, что финансовые рынки подвержены волатильности и колебаниям. Более того, они могут оказать значительное влияние на капитал инвестора.

Важнейшим аспектом просадок является их связь с доходностью. Чем больше просадка, тем больше усилий требуется для возвращения к первоначальному уровню капитала. Например, просадка в 1% не кажется тревожной, поскольку для возвращения к прежнему уровню необходимо получить прибыль в размере 1,01%.

Однако просадка в 50% требует возврата 100%, чтобы вернуть первоначальные инвестиции. Это гораздо более сложная задача, а в некоторых ситуациях и вовсе невозможная. Процент, необходимый для возмещения просадки, часто называют «риском просадки». Это подчеркивает потенциально огромную проблему, связанную с возвратом средств.

Как можно уменьшить просадки в торговле?

Чтобы уменьшить просадки в торговле, необходимо следовать нескольким важным советам. Диверсификация играет центральную роль в снижении рисков, связанных с просадками. Поэтому старайтесь не концентрировать все свои инвестиции в одной области. Диверсифицируя портфель, вы сможете лучше противостоять сильным падениям рынка. Например, хранение золота может служить хеджем от инфляции и периодов рецессии, а добавление акций может обеспечить возможности для роста. Не стоит забывать и о сырьевых товарах, таких как нефть, спрос на которую растет по мере роста экономики. Хорошо сбалансированная диверсификация поможет свести к минимуму просадку.

Правильное управление рисками является основополагающим принципом для любого трейдера. Даже при наличии продуманной торговой стратегии плохое управление рисками может привести к значительным потерям. Поэтому избегайте позиций с чрезмерно большими лотами и поддерживайте постоянство в размерах ордеров. Это позволит вам точно определить сумму, которую вы рискуете потерять в каждой сделке. Таким образом, вы сможете лучше контролировать свои инвестиции. Более того, больший контроль означает меньшую потенциальную просадку.

Заключение

Просадки могут показаться пугающими, но если научиться правильно оценивать и управлять ими, то они превратятся в полезный инструмент для анализа рисков и выработки более продуманных стратегий. Чем лучше вы понимаете свои просадки и чем лучше умеете их контролировать, тем увереннее сможете двигаться к своим финансовым целям, превращая временные неудачи в ступени к успеху.