Что такое рыночный профиль и как его использовать в трейдинге?

Рыночный профиль часто остается незамеченным или недооцененным многими начинающими трейдерами и любителями. Однако этот инструмент обладает огромным потенциалом для глубокого анализа рынков и может стать важным помощником в вашей торговой стратегии. Он предоставляет множество полезных ссылок и данных, позволяющих лучше понимать динамику движения цены и объемов. В этой статье мы подробно расскажем, что такое рыночный профиль и как эффективно использовать его в своей торговле.

Что такое рыночный профиль?

В трейдинге рыночный профиль — это метод технического анализа. Он используется для изучения изменений рыночных цен путем отслеживания объема сделок на каждом ценовом уровне. Этот метод основан на идее, что существует тесная связь между движением цен и тем, как участники рынка (покупатели и продавцы) взаимодействуют и позиционируют себя на различных ценовых уровнях.

Рыночный профиль в основном используется опытными трейдерами, однако он прост в освоении и доступен всем, если вы научитесь использовать его на ежедневной основе. Используя логику объемов, опытные инвесторы хотят лучше понять поведение рынка и разработать стратегии, основанные на этих наблюдениях. Следует отметить, что рыночный профиль может быть сложным инструментом. Для его эффективного использования требуется определенное владение техническим анализом.

Рыночный профиль отображает все ценовые уровни, достигнутые за определенный промежуток времени (обычно за торговый день). Ценовые уровни соответствуют различным ценовым диапазонам, достигнутым в течение дня, и графически представлены в виде прямоугольников.

Таким образом, рыночный профиль позволяет вам увидеть распределение сделок на разных ценовых уровнях и их общий объем на каждом уровне (опционально). Области более темного цвета представляют наиболее интенсивно торгуемые ценовые уровни. Области более светлого цвета представляют наименее торгуемые ценовые уровни. И не забывайте, что все это можно настроить по своему усмотрению.

Какие цели преследует рыночный профиль?

Цель изучения рыночного профиля — выявить ключевые уровни сопротивления и поддержки рынка. Он также позволяет визуализировать ценовые зоны, где трейдеры, скорее всего, будут закрывать или занимать позиции. Он также может помочь вам обнаружить рыночные тенденции и области консолидации. Чтобы подкрепить свои гипотезы, вы можете одновременно использовать и другие индикаторы: Фибоначчи, поддержки и сопротивления, дивергенцию, полосы Боллинджера и т. д. Данные, предоставляемые рыночным профилем, могут помочь трейдерам принимать такие решения, как определение уровней тейк-профита и стоп-лосса, точек входа и выхода, а так же изучение волатильности рынка.

Ключевые индикаторы рыночного профиля

Изучая несколько индикаторов, рыночный профиль позволяет трейдерам находить наиболее показательные ценовые области. Вот наиболее часто используемые индикаторы:

• Область стоимости (VA): Это область, в которой происходило 70% торгов в течение торговой сессии. Трейдеры используют ее для определения наиболее важных ценовых уровней. Поскольку именно здесь происходило большинство сделок, цены в пределах VA считаются справедливыми для рынка;
• Область низких значений (VAL) и область высоких значений (VAH): VAL и VAH представляют собой, соответственно, самый низкий и самый высокий уровни цен в зоне VA. Поскольку они обозначают границы области, в которой происходило большинство торговых операций, эти уровни считаются зонами поддержки и сопротивления;
• Точка контроля (POC): В течение торговой сессии POC представляет собой ценовой уровень, на котором было зафиксировано наибольшее количество сделок. Поэтому он является самой длинной линией на графике. POC позволяет трейдерам определить ценовой уровень, на котором сосредоточено наибольшее количество сделок;
• Начальный баланс (IB): IB показывает степень движения цен в течение первых 30 минут торговой сессии. Он часто представлен цветной линией и используется для определения ключевых ценовых уровней и направления движения рынка на день;
• Итоговый баланс (FB): FB показывает движение цены в течение последнего часа торговой сессии. Для будущих ценовых уровней он также может выступать в качестве сопротивления и поддержки.

Как использовать рыночный профиль?

Прежде всего, рыночный профиль — это бесплатный инструмент, который можно скачать. Он доступен, например, на MetaTrader, одной из платформ, предлагаемых многими брокерами. Цель этого инструмента — предоставить инвесторам графическое представление в виде гистограммы наиболее интенсивно торгуемых цен. Эти гистограммы показывают за короткий период времени расположение наиболее активно торгуемых ценовых уровней и объемы, связанные с этими уровнями. Таким образом, это скорее изображение, чем технический индикатор.

При интерпретации графиков рыночного профиля важно помнить, что ценовые зоны представлены прямоугольниками. Каждый прямоугольник сопровождается цветом или буквой, указывающей на то, когда в течение торговой сессии совершается сделка по данной цене. Новая буква появляется каждые полчаса (30 минут), и каждая группа квадратов представляет собой фиксированную продолжительность.
Один бокс образуется, когда цена достигается несколько раз.

Новая коробка с новой буквой появится справа от предыдущей, если цена будет достигнута в течение следующих 30 минут. Наконец, самые длинные сегменты часто свидетельствуют о нерешительности участников рынка в определении идеальных цен на товар.

Заключение

Использование рыночного профиля в трейдинге помогает не только визуализировать ключевые уровни цен, но и определить области наибольшего интереса участников рынка. Он открывает возможности для точного анализа и принятия обоснованных решений о входе и выходе из сделок. Со временем и практикой рыночный профиль может стать незаменимым помощником для улучшения вашей торговой стратегии и повышения эффективности торговли.